Crypto-tradebot of Just HODL? Een experiment.

In dit artikel doe ik een kort verslag van een experiment die ik gedaan heb met een geprogrammeerde bot die in cryptocurrency handelt. Het is een gaaf ding, is rendabel maar heeft risico’s als je niet goed oplet. Ik begin even met een stukje inleiding over de Cryptocurrency handel.

Hier alvast een demonstratie van de bot:

 

Verschillende typen traders

Laat ik de open deuren en standaardzinnen over de handel en cryptocurrency overslaan en straight to the point komen. Je kunt met de handel in cryptocurrency leuk geld verdienen (dat was alsnog een open deur). Je kunt er echter nog veel sneller geld mee verliezen als je niet weet wat je doet. Er zijn verschillende type mensen die handelen in cryptocurrency. Neem bijvoorbeeld deze twee soorten:

1. (1) personen die geïnteresseerd zijn in de technologie, verstand hebben van blockchain, de whitepapers etc. lezen, het development team doorlichten en op basis daarvan tokens inkopen. Noem deze mensen even bagholders, tokens kopen van goeie technologieën en handelen daar verder niet mee.
2. Daarnaast heb je ook een groep mensen (2) die iedere dag wel een paar uurtjes handelen om daar de winst mee te behalen op basis van hun kennis over de technische analyse (TA). Daarbij houden ze goed de berichten over verschillende crypto’s in de gaten. Noem deze groep voor het gemak even daytraders.

Niet ieder bericht heeft invloed op de prijs van een crypto, er zit veel onzin tussen. Echter was de bovenstaande tweet vorige week een inkoppertje. Ik ben die nacht All-in gegaan op deze crypt0 (MCO) en had in de middag een rendement van ongeveer 140%. Een listing op een Exchange betekend meer volume en een hogere prijs. Een listing op 5 exchanges is kassa.

Waar verdien je op lange termijn het meest mee?

Een goeie vraag is: “Waar verdien je op lange termijn het meeste mee?” Dat hangt natuurlijk af van je skills. Personen die goed onderzoek hebben gedaan in de technologie en voorspellen hoe dit zal aanslaan, verdienen veel geld als tokens voor een paar cent per stuk worden ingekocht en op lange termijn voor hele dollars worden verkocht. Daarbij zijn daytraders op basis van hun technische analyse en het najagen van het nieuws en berichten goed om op tijd bij een piek in de koers te zijn.

Laat ik zeggen dat ik meer bij de eerste groep hoor, bagholders. Ik heb een paar cryptocurrencies waarvan ik een groot aantal in wallet heb opgeslagen en daar niets mee doe. Dat is omdat ik geloof in het concept, het team of de ceo maar vooral in de technologie (behalve bij Bitcoin en LiteCoin). Met een deel van mijn portfolio doe ik aan daytrading en win en verlies ik soms wat. Nu zou ik natuurlijk het snelle geld kunnen winnen met daytraden als ik daar beter in zou zijn en er meer tijd voor zou hebben. Ik weet wel wat van een TA, maar laat ik niet overdrijven. Daarbij heb ik gewoon een baan en kan ik niet de hele dag achter 3 schermen met Candle sticks en Order books bekijken.

De uitkomst: Een cryptocurrency tradebot

Als developer ga ik niet zelf de hele dag daytraden, maar laat ik dat natuurlijk door een botdoen. Een cryptocurrency tradebot. De afgelopen 2 maanden heb hiermee geëxperimenteerd en de resultaten in de gaten gehouden. Een periode zonder echt geld en een periode met echt geld.

De cryptocurrencybot is gebouwd in programmeertaal Python en maakt verbinding met de API van Bittrex, een populaire exchange waar je in veel verschillende cryptocurrencies kunt handelen. Er wordt gebruik gemaakt van de TA-lib modellen, een library met patronen voor de technische analyse. Deze patronen worden gematcht op de patronen die zich voordoen op de cryptocurrencies. De bot doet pas een order als hij een interessant patroon herkent en daarbij het juiste instapmoment kiest. Als hij dit ziet, doet hij automatisch een aankoop. Deze bot heeft daarom een loop waarbij hij elke 3 seconden kijkt of er een interessant instapmoment is.

Praten met de Bot via Telegram

Je kunt met de bot praten door middel van Telegram. De commands zijn gedefinieerd in Telegram om zelf gedefinieerde opdrachten naar Python te sturen waarvoor de bot een response geeft. Bijvoorbeeld wat zijn performance is of hoeveel balance er op zijn rekening staat.

Daarnaast geeft hij jou een notificatie als hij een aankoop of verkoop heeft gedaan:

Zoals je ziet, heb de bot Ludwig genoemd. Vernoemd naar mijn kat Lodewijk.

Je kunt natuurlijk zelf bepalen in welke cryptos de bot wel of niet mag handelen, je kunt de bot een zogenaamde whitelist geven.

Handelt terwijl jij slaapt

De bot heb ik draaien op een linux droplet op DigitalOcean. Hierdoor kan hij 24/7 de markt in de gaten houden.

Zoals je ziet heeft hij hier een paar aankopen gedaan terwijl ik aan het slapen was. Sommige winsten zijn hoog, maar sommige ook extreem laag. Bijvoorbeeld de trade BTC/TKN met en rendement van 0.05% of 32 Satoshi. Dat is de moeite bijna niet waart en kost alleen maar fee voor de exchange. Maar over het algemeen is de winst van de bot wel meer dan 1% per trade.

De bot doet het leuk. Omdat hij continu aan het kijken is voor een hele lijst crypto’s waar hij in mag handelen, doet hij veel aankopen. Geloof het of niet, hij verkoopt de aankopen bijna altijd met winst. Soms zelfs binnen een half uur (zie het onderstaande screenshot)! Dat zou ik zelf niet hebben gezien:

Soms maakt hij een mooie winst, bijvoorbeeld 7.7% in een nacht.

En over het algemeen presteert hij op een normale dag vrij goed:

Een ROI van 12% in een dag is niet slecht.

The good comes with the bad

Maar, The good comes with the bad. Het is helaas niet zo dat je met een bot slapend rijk wordt. Als het mis gaat, gaat het namelijk echt goed mis. En het gaat vooral mis als de markt niet “normaal“ is. Wat ik bedoel met een markt die niet normaal is, lijkt bijvoorbeeld de situatie van de afgelopen 4 dagen. Met de futures in aantocht, is er in zekere zin een onzekerheid ontstaan of de prijs van Bitcoin zou stijgen of dalen. Ik persoonlijk dacht dat hij zou dalen omdat hij volgens (in ieder geval volgens mij) de TA zijn breakout steeds miste en terug zou vallen naar pakweg 13.000. Hij is natuurlijk een paar keer goed teruggevallen, maar op het moment van schrijven is de Bitcoin nu op 16.000. Dan is er wat mij betreft geen sprake van een crash maar van een koersdaling na een hele lange periode van koersstijging de afgelopen dagen. Je ziet hier een Cup and Handle patroon in de afgelopen 3 dagen van de Bitcoin prijs. De bot heeft helaas (nog) geen methode om zijn Bitcoin in zijn zak te houden als deze zelf een interessant patroon heeft. Voor hem dus geen “just hodl“.

In ieder geval, de bot deed het dramatisch tijdend deze periode. De Bitcoin was continu aan het stijgen, sneller dan de alt coins die de bot kocht. Hierdoor kon de winst van de alt coins die de bot kocht nooit uitlopen omdat de waarde van Bitcoin sneller steeg dan de alt coins. In dit geval had de bot beter “Just HODL” moeten toepassen (link naar hol) en gewoon die Bitcoins in zijn zak moeten houden. Daarbij zijn er natuurlijk coins die wel gepiekt hebben tijdens de afgelopen dagen, maar heeft deze bot ze niet gevonden. Hier een paar resultaten:

Give the bot a run for his Bitcoin

In het begin is er altijd verlies, zelfs voor een bot is het moeilijk om het absolute dal te voorspellen. De bot is er voor gemaakt om het patroon te herkennen dat aan het einde van een (sterke) daling een stijging komt. Maar dat gaat soms mis om een hele logische reden…

Maar het verlies nam in de loop van de dag alleen maar toe. Hij kon de coins die hij verkocht namelijk niet slijten omdat de prijs van Bitcoin —> de currency waar je andere coins mee moet kopen, steeds duurder werd. Zoals je in het volgende screenshot ziet, loopt hij dagen later nog achter de feiten aan:

Uiteindelijk heeft hij het wel met winst kunnen verkopen omdat de alts in waarde zijn gestegen en de Bitcoin gedaald. Maar de bot kon in de tussentijd niets doen omdat hij al zijn geld vast had zitten. Dit kun je oplossen door de bot toe te staan meer trades tegelijk te kunnen doen. Zo kan hij verder gaan als hij op een paar alts vast zit. Met experimenteren, had ik met € 50,- en 7 mogelijke trades het beste resultaat (geen idee waarom trouwens).

Slapend rijk worden? Hell no!

Zoals je ziet, is een bot leuk en kan hij wat voor je bijverdienen. Echter kan hij dat ook in een keer weer allemaal vergooien als je niet oplet. Een bot kan goed zijn in een techniek, maar kan niet wat wij kunnen. Je kunt een bot daarom gebruiken, maar je zou hem af en toe uit moeten doen om hem tegen zichzelf te beschermen. Maak je geen zorgen, ik heb maar 50 euro op het account van de bot gezet. Hij heeft dat binnen 2 dagen vergroot naar 65 en daarna verlaagt tot 40. Ik heb zelf gisteravond op het account van de bot wat litecoin gekocht voor 156 waardoor hij nu weer in de 50 en counting staat (pakt op dit moment vrij goed uit moet ik zeggen). De ontwikkeling van de bot is nog lang niet klaar. Een paar A.I. aspecten waardoor hij leert van zijn fouten zou een mooie toevoeging zijn. Een bot doet tenslotte alleen waar je hem voor programmeert: patronen herkennen en daarop acteren. Hij is niet geprogrammeerd om te kijken naar andere situaties buiten de markt.

Op dit moment ben ik hem verder aan het ontwikkelen en laat ik hem traden zonder echt geld. Als hij weer wat resultaten heeft, zal ik een demo posten van de bot. Stay tune…

Git Repo: https://github.com/gcarq/freqtrade